Diversification Analysis
“Diversification is the only free lunch in finance” — Markowitz. HHI bassa + tante effective bets + correlazioni basse = portafoglio robusto a regime change.
HHI symbols
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no positions · target < 0.25
Effective bets
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1 / HHI · target ≥ 4 strategie ben pesate
Top-3 concentration
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0 positions tot · gross 0,00 €
HHI asset class
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concentrazione macro (FX vs crypto vs equity…)
Symbol weights
Nessuna posizione aperta — apri trade per vedere weights.
Asset class breakdown
Nessuna esposizione — apri trade per vedere asset class breakdown.
Correlation matrix · strategie pianificate
Demo dataValori illustrativi dalla letteratura per le 6 strategie roadmap (MR/Pair/MOM/TFMA/XAM/VBC). Live correlations richiedono ≥30gg di P&L history per strategia → arrivano in W23+ con orchestrator multi-strategy attivo.
Interpretation guide
- HHI < 0.25
- Diversificato. Minimo 4 strategie ben pesate, riduzione vol ~30-40% vs single strategy.
- HHI 0.25–0.50
- Accettabile. 2-4 effective bets, riduzione vol moderata. Aggiungi strategie con edge type diverso.
- HHI > 0.50
- Concentrato. 1-2 strategie dominanti. Esposto a regime change. Ribilanciare urgente.